참고문헌
- 강석규 (2014), "양식 넙치가격 변동성의 구조변화와 비대칭성 검증", 수산경영론집, 45 (2), 29-38.
- 강석규(2015), "소비 대체 양식어종 간의 가격 인과성과 변동성 전이에 관한 연구", 수산경영론집, 46 (3), 119-127.
- 강태훈 (2011), "축산물 가격의 비대칭전이에 관한 실증연구", 식품유통연구, 28 (2), 67-83.
- 고봉현 (2009), "수산물 시장에서의 양식어류 가격변동성.계절성.요일효과에 관한 연구 -노량진수산시장의 넙치와 조피볼락을 중심으로-", 수산경영론집, 40 (2), 49-70.
- 국가통계포털 (2017), "소비자 물가지수", 2017년 4월 25일 접속 (http://kosis.kr).
- 김상환.성명환.윤병삼 (2012), "국제 곡물가격 변동성의 구조변화 검증", 농촌경제, 35 (1), 29-48.
- 남종오.심성현 (2015), "신선 물오징어 소매가격 변동성의 구조변화와 비대칭성 검증", Ocean and Polar Research, 37 (4), 357-368. https://doi.org/10.4217/OPR.2015.37.4.357
- 안병일 (2007), "마늘과 양파에 대한 가격전이의 비대칭성 검정", 농촌경제, 30 (3), 51-67.
- 옥영수.김상태.고봉현 (2007), "양식 넙치의 가격변동 및 예측에 관한 연구", 수산경영론집, 38(2), 41-62.
- 이정미.김기수 (2010), "수산물 시장의 유통단계별 가격전달의 비대칭성에 관한 실증 분석", 수산경영론집, 41 (3), 59-78.
- 이종원 (2009), 계량경제학. 박영사, 819.
- 정경수.함영곤 (2006), "한우 유통단계의 가격변동성 이전효과", 농업경영.정책연구, 33 (3), 715-726.
- 한국농수산식품유통공사 (2017), "농산물유통정보", 2017년 4월 25일 접속 (http://www.kamis.co.kr).
- 한국해양수산개발원 FTA 이행에 따른 어업인등 지원센터 (2016), "수산물 돋보기 3호(오징어 편)".
- 해양수산부 보도자료 (2017), "金징어 가격 잡는다...해수부, 오징어 가격안정 대책 발표".
- 황의식.안병일 (2012), "주요 청과물 가격 추세 및 가격변동성의 특징 분석", 농업경제연구, 53 (3), 1-21
- Bollerslev, T. (1986), "Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity," Journal of Econometrics, 31, 307-27. https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1
- Bollerslev, T. (1990), "Modelling the Coherence in Short-run Nominal Rates: A Multivariate Generalized ARCH Approach," Review of Economics and Statistics, 72, 498-505. https://doi.org/10.2307/2109358
- Bollerslev, T., Engle, R. F. and Wooldridge, J. M. (1988), "A Capital-Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances," Journal of Political Economy, 96 (1), 116-31. https://doi.org/10.1086/261527
- Broyden, C. G. (1970), "The Convergence of a Class of Double-rank Minimization Algorithms," Journal of the Institute of Mathematics and its Applications, 6, 76-90. https://doi.org/10.1093/imamat/6.1.76
- Engle, R. F. (1982), "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation," Econometrica, 50 (4), 987-1008. https://doi.org/10.2307/1912773
- Engle, R. F. and Kroner, K. F. (1995), "Multivariate Simultaneous Generalized Arch," Econometric Theory, 11, 122-150. https://doi.org/10.1017/S0266466600009063
- Fletcher, R. A. (1970), "New Approach to Variable Metric Algorithms," Computer Journal, 13, 317-322. https://doi.org/10.1093/comjnl/13.3.317
- Goldfarb, D. A. (1970), "Family of Variable Metric Updates Derived by Variational Means", Mathematics of Computation, 24, 23-26. https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1970-0258249-6
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. and Runkle, D. E. (1993), "On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks," The Journal of Finance, 48 (5), 1779-1801. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x
- Kroner, K. F. and Ng, K. V. (1998), "Modeling asymmetric comovements of asset returns," Review of Financial Studies, 11, 817-844. https://doi.org/10.1093/rfs/11.4.817
- Scruggs, J. T. and Glabadanidis, P. (2003), "Risk premia and the dynamic covariance between stock and bond returns," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38, 295-316. https://doi.org/10.2307/4126752
- Shanno, D. F. (1970), "Conditioning of Quasi-Newton Methods for Function Minimization," Mathematics of Computation, 24, 647-656. https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1970-0274029-X