The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지
DOI QR코드

DOI QR Code

Relative Error Prediction via Penalized Regression

벌점회귀를 통한 상대오차 예측방법

  • Jeong, Seok-Oh (Department of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies) ;
  • Lee, Seo-Eun (Department of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies) ;
  • Shin, Key-Il (Department of Statistics, Hankuk University of Foreign Studies)
  • 정석오 (한국외국어대학교 통계학과) ;
  • 이서은 (한국외국어대학교 통계학과) ;
  • 신기일 (한국외국어대학교 통계학과)
  • Received : 2015.08.12
  • Accepted : 2015.10.05
  • Published : 2015.12.31
Download PDF
⟨ Previous Next ⟩

Abstract

This paper presents a new prediction method based on relative error incorporated with a penalized regression. The proposed method consists of fully data-driven procedures that is fast, simple, and easy to implement. An example of real data analysis and some simulation results were given to prove that the proposed approach works in practice.

본 논문에서는 상대오차의 개념과 벌점회귀를 결합한 새로운 예측방법을 제시하였다. 제안된 방법은 오차항의 분포가 정규성을 크게 벗어나 있어 이상점을 포함하거나 오차항의 분포가 심각하게 비대칭인 경우에도 안정적으로 예측력이 유지할 뿐 아니라 벌점회귀를 통한 변수선택의 성능도 우수하다. 또한 개념적으로 쉽고, 계산 속도가 빠르며, 기존의 알고리즘을 활용해 구현하는 것이 매우 쉽다. 한국교통연구원의 일일 차량통행량 자료 실제 분석 및 모의실험을 통해 제안된 방법의 우수한 성질을 확인하였다.

Keywords

References

  1. Buelmann, P. and van de Geer, S. (2011). Statistics for High-Dimensional Data - Methods, Theory and Applications, Springer.
  2. Hwang, H.-J. and Shin, K.-I. (2008). Shrinkage prediction for small area estimation, The Korean Journal of Applied Statistics, 21, 109-123. https://doi.org/10.5351/KJAS.2008.21.1.109
  3. Jeong, S.-O. and Shin, K.-I. (2008). A new nonparametric method for prediction based on mean squared relative errors, Korean Communications in Statistics, 15, 255-264. https://doi.org/10.5351/CKSS.2008.15.2.255
  4. Jones, M. C., Park, H., Shin, K.-I., Vines, S. K. and Jeong, S.-O. (2008). Relative error prediction via kernel regression smoothers, Journal of Statistical Planning and Inference, 138, 2887-2898. https://doi.org/10.1016/j.jspi.2007.11.001
  5. Park, H. and Shin, K.-I. (2006). A shrinked forecast in stationary process favoring percentage error, Journal of Time Series, 27, 129-139. https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2005.00458.x
  6. Park, H. and Stefanski, L. A. (1998). Relative-error prediction, Statistics and Probability Letters, 40, 227-236. https://doi.org/10.1016/S0167-7152(98)00088-1
  7. Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the Lasso, Journal of the Royal Statistical Society B, 21, 279-289.