Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems (한국지능시스템학회논문지)

Korean Institute of Intelligent Systems (한국지능시스템학회)
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Stock Forecasting using Stock Index Relation and Genetic Algorithm

주가지수 관계와 유전자 알고리즘을 이용한 주식예측

  • 김상호 (세종대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 김동현 (세종대학교 디지털콘텐츠학과) ;
  • 한창희 (육군사관학교 전자정보학과) ;
  • 김원일 (세종대학교 디지털콘텐츠학과)
  • Published : 2008.12.25
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Abstract

In this paper, we propose a novel approach predicting the fluctuation of stock index by finding a relation in various stock indexes that are represented by linear combinations. The important points are to select stock indexes related to predicting indexes and to find the proper relations in them. Since it is unattainable to use entire stock indexes relation, we used only data that are closely associated with each other. We used Genetic Algorithm(GA) to find the most suitable stock-index relation. We simulated the investment in years from 2005 to 2007 with each real index. Finally we verified that the investment money increased 230 percents by the proposed method.

이 논문에서 우리는 선형결합으로 표현된 여러 가지 주가지수의 관계를 찾아내어 주식의 등락을 예측하는 방법을 제안한다. 제안된 방법에서 중요한 점은 전체 주가지수 중에서 예측하는 지수와 관계가 있는 주가지수들을 선택하는 것과 그 주가지수의 적절한 관계를 찾아내는 것이다. 전체 주가지수와의 관계를 설정하는 것은 불가능하기 때문에 밀접한 관계가 있는 주가지수만을 이용하였고 주가지수의 관계를 찾는 방법으로 유전자 알고리즘(GA : Genetic Algorithm)을 사용하였다. 제안된 방법을 이용하여 2005년부터 2007년도까지의 실제 주가지수를 가지고 모의투자 시뮬레이션을 한 결과 모의 투자금액이 230% 증가하는 것을 확인하였다.

Keywords

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