The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
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A Study on Variance Change Point Detection for Time Series Data in Progress

진행중인 시계열데이터에서 분산 변화점 탐지에 관한 연구

  • 최현석 (계명대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 강훈규 (계명대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 송규문 (계명대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 김태윤 (계명대학교 자연과학대학 통계학과)
  • Published : 2006.07.01
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Abstract

This paper considers moving variance ratio (MVR) for valiance detection problem with time series data in progress. For testing purpose, parametric method based on F distribution and nonparametric method based on empirical distribution are compared via simulation study.

현재 발생중인 시계열 데이터에 분산변화가 일어날 경우 이동 분산비를 사용하여 분산 변화점을 빠른 시간 내에 탐지하는 문제를 다룬다. 이동 분산비의 분포로서 F분포와 데이터에 의존하여 추정되는 실증적 분포를 제안한 후 상호비교를 통하여, 어느 방법이 시계열 데이터에서 분산의 변화점을 잘 탐지하는지 연구하였다.

Keywords

References

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