The Korean Journal of Applied Statistics (응용통계연구)

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Bayesian Method for the Multiple Test of an Autoregressive Parameter in Stationary AR(L) Model

AR(1)모형에서 자기회귀계수의 다중검정을 위한 베이지안방법

  • 김경숙 (전남대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 손영숙 (전남대학교 자연과학대학 통계학과)
  • Published : 2003.03.01
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Abstract

This paper presents the multiple testing method of an autoregressive parameter in stationary AR(1) model using the usual Bayes factor. As prior distributions of parameters in each model, uniform prior and noninformative improper priors are assumed. Posterior probabilities through the usual Bayes factors are used for the model selection. Finally, to check whether these theoretical results are correct, simulated data and real data are analyzed.

본 논문은 베이즈인자(Bayes factor)를 이용하여 정상(stationary) AR(1)모형의 자기회귀계수에 대해 다중검정하는 방법을 제시한다. 모수들에 대한 사전분포로는 무정보 사전분포(noninformative prior distribution)를 가정한다. 이러한 경우에 통상적으로 사용되는 베이즈인자를 근사없이 정확히 계산하여 각 모형에 대한 사후확률(posterior probability)을 얻는다. 최종적으로 모의실험 자료 및 실제 자료에 적용하여 이론의 결과가 잘 부합되는지를 검토한다.

Keywords

References

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