Communications for Statistical Applications and Methods

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

공변량을 갖는 패널자기회귀 과정에 대한 베이즈추정

  • 신민웅 ((449-791) 경기도 용인군 모현면 왕산리 한국외국어대학교 통계학과) ;
  • 신기일 ((449-791) 경기도 용인군 모현면 왕산리 한국외국어대학교 통계학과)
  • Published : 1994.12.01
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Abstract

본 논문은 패널(panel) 자기회귀 모형에서 자기회귀 계수의 추정을 베이지안 방법으로 접근하였는데, 이 때 특별히 Gibbs Sampling 방법을 이용하여 사후분포를 계산하였다. 또한 모의 실험을 통하여 자기회귀계수를 Gibbs Sampling 방법으로 추정한 베이지안 추정치가 non-Bayesian 방법으로 구한 추정치보다 더 우월함을 보였다.

Keywords

References

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