Necessary and sufficient conditions for the equality between the two best linear unbiased estimators and their applications

두개의 BLUE가 서로 같을 필요충분조건들과 그 응용

Necessary and sufficient conditions for the equality between the best linear unbiased estimators in two linear models with different covariance matrices, $V_1 and V_2$, say, are derived. Various applications of this discovery are also given. Necessary and sufficient conditions for the equality between the best linear unbiased estimator and the ordinary least squares estimator are discussed related to this topic.

두 개의 공분산행렬 $V_1과 V_2$로 구별되는 두 개의 선형모형에서 BLUE끼리 같을 필 요충분조건이 유도된다. 그리고 이 발견으로 쉽게 이해되는 여러 응용사례도 보여준다. 그동 안 여러 논문에서 언급되어 온 BLUE와 OLSE가 같을 필요충분조건도 논의된다.