한국정보처리학회:학술대회논문집 (Annual Conference of KIPS)

한국정보처리학회 (Korea Information Processing Society)
권호 표지

Capital Market 에서 LLM 기반의 포트폴리오 자산운용 자동 결과 생성

Generating automatic results of LLM-based portfolio asset management in Capital Market

  • 이건무 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 권윤재 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 오정은 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 류다현 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 장준혁 (서경대학교 컴퓨터공학과)
  • Gun-Mu Lee (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Yun-jae Kwon (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Jung-Eun Oh (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Da-hyun Ryu (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Jun-Hyuk Jang (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University)
  • 발행 : 2024.10.31
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초록

본 연구는 Capital Market 에서 LLM 기반의 포트폴리오 자산운용 중 ETF, MMF, TD, 자산배분형 상품, 채권형펀드 등 고객에게 제공하는 자산운용 보고서를 자동으로 생성하는 시스템을 개발하고 평가했다. GPT-4, M2M-100, KoBART 모델을 결합해 번역, 요약, 보고서 작성 과정을 자동화했으며, 생성된 보고서와 원문 자산운용 보고서 간 평균 코사인 유사도는 90% 이상을 기록했다. 이 AI 시스템은 기존 방식 대비 효율성을 향상시켰으며, 금융 분야에서의 실용적 가치를 확인하였다.

키워드

참고문헌

  1. A. Fan, S. Bhosale, H. Schwenk, Z. Ma, A. El-Kishky, S. Goyal, M. Baines, O. Celebi, G. Wenzek, V. Chaudhary, N. Goyal, T. Birch, V. Liptchinsky, S. Edunov, E. Grave, M. Auli, and A. Joulin, "Beyond English-centric multilingual machine translation," *J. Mach. Learn. Res.*, vol. 22, pp. 1-48, 2021.
  2. "KoBART", Github, last modified, Jun. 2022. https://github.com/SKT-AI/KoBART [accessed: Nov. 04, 2022]
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  4. A. Huang, "Similarity measures for text document clustering," in *Proc. 6th New Zealand Comput. Sci. Res. Student Conf.*, Christchurch, New Zealand, 2008, pp. 49-56.