Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference (한국컴퓨터정보학회:학술대회논문집)

Korean Society of Computer Information (한국컴퓨터정보학회)
권호 표지

Stock price index prediction program using deep learning techniques

딥러닝 기법을 이용한 주가지수 예측 프로그램

  • Koh, Jeong-Gook (Dept. of Computer Engineering, TongMyong University) ;
  • Lee, Gi-Yeong (Dept. of Computer Engineering, TongMyong University) ;
  • Son, Ik-Jun (Dept. of Computer Engineering, TongMyong University) ;
  • Gwon, Ye-Rim (Dept. of Computer Engineering, TongMyong University)
  • 고정국 (동명대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 이기영 (동명대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 손익준 (동명대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 권예림 (동명대학교 컴퓨터공학과)
  • Published : 2021.07.14
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Abstract

최근 금리 인하로 주식을 비롯한 다양한 금융상품에 대한 투자가 급증하고 있다. 주식 시장에서 가격은 시장의 모든 정보들이 반영된 결과로서 주식의 가격 변동을 이용하여 가격 패턴을 찾아낸 후 다양한 분석기법으로 주가 지수를 예측하는 연구들이 진행되어 왔다. 그러나 주식 시장은 기업의 내·외부 요인들의 상호관계가 주가 형성에 많은 영향을 주는 가격 결정 메카니즘으로 인해 주가의 변동을 설명할 수 없는 경우가 자주 발생하고 있다. 따라서 주식 시장 예측을 위해서는 시장 내부의 변화와 외부 사건들을 함께 반영할 수 있는 방법이 필요하다. 본 논문에서는 뉴스 기사들에 대한 감성 분석과 주가지수의 시계열 데이터를 딥러닝 예측 모델을 통해 주식 시장의 추세를 예측할 수 있는 주가지수 예측 프로그램을 제안한다.

Keywords

Acknowledgement

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음(2018001874004).