Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference (한국정보처리학회:학술대회논문집)

  • 2019.05a
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  • Pages.387-389
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  • 2019
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  • 2005-0011(pISSN)
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  • 2671-7298(eISSN)
Korea Information Processing Society (한국정보처리학회)
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Portfolio Asset Selection using Monte-Carlo Genetic Algorithm

몬테카를로 유전 알고리즘을 사용한 자산 선택

  • 김정현 (인하대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 이주홍 (인하대학교 컴퓨터공학과)
  • Published : 2019.05.10
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Abstract

자산 선택을 통해 최적 포트폴리오를 구성하는 데 있어 모든 경우의 수를 탐색하는 것은 불가능하다. 본 논문에서는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 탐색 공간을 축소하고, 축소된 탐색 공간에 유전 알고리즘을 적용함으로써 최적 포트폴리오에 근사하는 부최적 포트폴리오를 생성하는 방법을 제안한다.

Keywords