Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference (한국정보처리학회:학술대회논문집)

  • 2014.04a
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  • Pages.612-614
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  • 2014
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  • 2005-0011(pISSN)
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  • 2671-7298(eISSN)
Korea Information Processing Society (한국정보처리학회)
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A Design and Implementaion on the Trading system employing Gibbs Effect at Market Opening Time

Gibbs Effect를 이용한 시초가 매매System에 대한 설계 및 구현

  • Published : 2014.04.22
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Abstract

급격한 가격변동에 대한 다양한 속성을 갖는 주가 기대치가 상이하여 기대치 가격을 중심으로 주가가 오르고 내리는 현상이 항상 발생한다. 이 현상은 Gibbs Effect와 매우 흡사한 성격을 갖고 있다. 장이 시작할때와 끝날때의 변동성을 수학적으로 모델링하고 이를 기반으로 한 거래기법을 연구 할 필요성을 갖게되어 시스템구현을 통해 매매기법을 분석하게 되었다.

Keywords