Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference (한국정보처리학회:학술대회논문집)

  • 2012.04a
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  • Pages.1396-1399
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  • 2012
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  • 2005-0011(pISSN)
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  • 2671-7298(eISSN)
Korea Information Processing Society (한국정보처리학회)
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A Method for Portfolio Construction Using a Clustering Technique on the Stock Market Networks

주식시장 네트워크에서 클러스터링 기법을 이용한 포트폴리오 구성 방법

  • Chun, Bong-Hwan (Dept of Computer Engineering, Pusan National University) ;
  • Kim, Eun-Kyung (Dept of Computer Engineering, Pusan National University) ;
  • Jung, In-Jun (Dept of Computer Engineering, Pusan National University) ;
  • Woo, Gyun (Dept of Computer Engineering, Pusan National University)
  • 천봉환 (부산대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 김은경 (부산대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 정인준 (부산대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 우균 (부산대학교 컴퓨터공학과)
  • Published : 2012.04.26
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Abstract

본 논문은 주식 투자 포트폴리오를 구성하기 위해 클러스터링 기법을 이용하는 방법을 제안한다. 클러스터링 기법은 패턴 공간 상의 특징 벡터로 표현된 패턴 데이터를 몇 개의 부분집합으로 나누는 작업을 의미한다. 본 연구에서는 주식시장 네트워크에 클러스터링 기법을 적용하여 안정성과 수익률이 높은 포트폴리오를 구성하는 방법을 제안한다. 그리고 추천 클러스터의 투자 적합여부를 데이터를 통해 확인한다. 2007년 주식 데이터를 대상으로 실험한 결과, 추천 클러스터의 수익률이 전체 수익률을 상회함을 확인할 수 있었다.

Keywords