한국정보처리학회:학술대회논문집 (Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference)

한국정보처리학회 (Korea Information Processing Society)
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시스템 트레이딩을 사용한 상승장에서의 피라미드 전략에 대한 수익성 분석

The Profit Analysis of Pyramid Strategy in a rising curve on System Trading

  • 고영훈 (협성대학교 컴퓨터공학과)
  • 발행 : 2009.11.13
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초록

본 논문은 시스템 트레이딩을 사용하여 피라미드 전략이 상승장에서 어떠한 수익률을 보이는가를 분석한다. 옵션 시장에서 매도는 프리미엄의 감소라는 이점과 무제한 손실이라는 단점을 가지고 있다. 옵션의 매도는 증거금 제도로 인하여 개인의 매매 기법으로는 제한되어 있으나 효과적인 전략을 사용하면 수익성을 높이는데 매우 중요한 매매 기법이다. 다중 매도 진입으로 풀이되는 피라미드 전략을 제시하고 최근 상승장에서의 성능을 분석한다.

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