한국통계학회:학술대회논문집 (Proceedings of the Korean Statistical Society Conference)
- 한국통계학회 2005년도 춘계 학술발표회 논문집
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- Pages.209-213
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- 2005
자기회귀계수에 대한 소표본 점근추론
- 발행 : 2005.05.20
초록
본 논문에서는 1차 자기회귀모형에서 자기회귀계수에 대한 여러 가지 추정량들의 분포함수에 대한 근사적추론 방법에 대해 연구하였다. 이차형식에 대한 안장점근사의 결과를 이용한 이 근사법은 여러 형태의 추정량들에 대해 근사분포의 유도과정이 불필요하며, 소표본은 물론 통계적 추론의 주요 관심영역에서의 근사정도가 매우 뛰어난 장점을 가지고 있다. 모의실험을 통해 Edgeworth근사를 비롯한 기존의 여러 근사법보다 효율이 뛰어남을 확인하였다.