Proceedings of the Korean Statistical Society Conference (한국통계학회:학술대회논문집)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

스플라인을 이용한 스코어 카드

  • 최민성 (인하대학교 통계학과) ;
  • 구자용 (인하대학교 통계학과) ;
  • 최대우 (한국외국어대학교 자연과학대학 정보통계학과)
  • Published : 2003.10.31
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Abstract

신용위험 관리에서 필수적인 방법론이 스코어 카드이며 이를 작성하는 데에 있어서 널리 쓰이는 방법 중의 하나가 로지스틱 회귀분석이다. 본 논문에서는 로지스틱 회귀 방법에 기초한 스플라인 방법론을 소개하고자 한다. 최종 스코어 카드는 연속형 변수를 범주형 변수화 하므로 조각 선형 스플라인을 채택하였다. 모의 실험을 통하여 제안된 방법의 성 능을 규명 하였다.

Keywords